А сколько уже слоев то? Ногтем продавливается махагон?
Если слоев больше трех то смело шлифуй, покрывай финишем а потом только полировка фетром.
Суть в том что слои тончайшие уже и дерево практически не впитывает и шлифовкой ты просто снимаешь то что нанес ранее. Тут нужна даже не шлифовка (если все ровно) а матирование - так следующий слой масла ложится ровнее без разводов и адгезия выше, но и это актуально если нанесенное масло не вытирать насухо.
Еще небольшая ремарка для уточнения

Если масло вытирать то в итоге должно получиться максимально похожее на натуральное дерево покрытие, если масло наносить тонким слоем и не вытирать то результат будет больше похож на покрытие лаком - вот во втором случае промежуточная шлифовка нужна так как 2 и последующие слои уже не впитываются а образуют пленку, на которой уже может быть и шагрень и разводы/полосы от тампона, неравномерный глянец (датское масло все же не матовое) И вообще

второй вариант аналогичен практически нанесению разбавленного лака НЦ тампоном. Вариант хороший но ОЧЕНЬ вонючий.