Чтобы струна при этом не расстраивалась, должен быть очень точно и под правильным углом прорезан нат. Это одна изх самых тонких и ответственых операций на гитаре.
Кроме того, как уже замечалось, недурно при смене струн смазывать прорези на нате -- если нет графитовой смазки, то взять просто стружку с грифеля карандаша и шерстяной нитью заполировать. можно и масла машинного на нить капнуть слегка, не повредит.
Кстати, если колки локовые, то имхо стоит перед замыканием струны натягивать ее рукой посильнее. Чтобы до нужного питча при настройке крутить колок вообще минимально.