Посмотри три вещи:
1. Не работает ли он в режиме тюнера? Подержи кнопку включения подольше, пару-тройку секунд - побренчи. Если тюнер не работает - переходим дальше. Если работает - значит, гитара сигнал дает, подержи кнопку еще и начинай играть.
2. Переключатель сверху (рядом с USB) стоит в режиме компьютера или батарейки? Если батарейки - идем дальше.
3. Бренча одной рукой по струнам, переключай чувствительность входа (рядом с колесиком). Само колесико поставь не на 0, а хотя бы наполовину.
Если ничего не помогает - проверь наушники, проверь гитару (только с этим же шнуром!) на чем-нибудь другом, как советовали выше.