добавлю - программы используют нестандартные порты, например 4996, или что-то в этом роде. Если они закрыты на прокси - не пролезет ничего.
На счет скорости - на нормальном коннекте скорость бывает очеь и очень неплохой - я сам видел до 40 кб\сек, но это еще потому что от нескольких узеров качается.
Кроме того - верно подмечено, что иногда бывают ошибки при скачивании, и файл приходится перескачивать заново...
Дерзай!