Думаю, причина простая. Рок-группы, как правило, из англоязычных стран, стран НАТО, главных стран НАТО, которые имеют традиционно агрессивную внешнюю политику, особенно к нам, значит, для них поехать в Россию - как поехать к политическому противнику. Плюс "бытовые" причины, вроде "ущемления прав" гомосексуалистов, либеральных оппозиционеров (именно либеральных, то есть, лояльных западу), которые шокируют западных музыкантов.