Нет, не надо, хотя можно. Чтоб ты понимал сигнал идет примерно так: Гитара - вход процессора (АЦП) - эффекты процессора - выход usb - копьютер - вход usb - ЦАП - выходные разъемы процессора.
Выход и вход usb естественно это один разъем. После подключения на процессоре никаких дополнительных манипуляций не требуется, можно переключать патчи, настраивать, играть. Обработанный звук попадает на компьютер, на микшере винды смешивается с её звуковыми приложениями и посылается обратно на процессор, проходит цифро-аналоговый преобразователь и выводится на разъемы.